GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00BJL57V67

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    11,35
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,89%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.366 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.366 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Duration Hedged Fund est l'optimisation du rendement actuel, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Duration Hedged Fund permet une exposition large et efficace aux marchés internationaux du crédit grâce à des investissements ciblant en priorité un pool diversifié d’obligations d’entreprise et émergentes, possédant des échéances diverses et libellées en dollars américains ou dans d’autres devises. Le fonds maintient une faible sensibilité et le risque de taux d’intérêt est limité.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un rendement supérieur à celui des portefeuilles obligataires traditionnels et une corrélation faible aux taux des emprunts d’Etat américains, japonais et allemands.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti d’une approche incorporant divers points de vue macroéconomiques en ce qui concerne les tendances du crédit, les devises et le positionnement sur la courbe des taux tandis que la structure de taux variables vise à réduire le risque de taux d’intérêt.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Equally weighted blend of three indices, at constant 0.25 year duration, as calculated by PIMCO: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est une combinaison également pondérée des trois indices suivants, avec une duration constante de 0,25 année : l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, l’indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained et l’indice JPMorgan EMBI Global (tous couverts en USD). L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets est représentatif des marchés mondiaux de titres à revenu fixe investment grade excluant les pays émergents. L’indice ne reflète pas les déductions de commissions, de frais ou de taxes. L'indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés des pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. L'Indice limite l'exposition à un même émetteur à 2%. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global Index est représentatif des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollar américain, obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Cet indice n’est représentatif que d’une région ou un pays spécifique. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

18/02/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BJL57V67

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Eve Tournier

Responsable de la gestion de portefeuille en obligations de sociétés européennes

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 5,41%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 4,05%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,04%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 11,35 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (USD) 0,00 Rendement quotidien YTD 0,89%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 39,65
1-3 ans 7,20
3-5 ans 22,97
5-10 ans 38,65
10-20 ans -10,59
+20 ans 2,11
Echéance effective (années) 3,42

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,84
ratio de Sharpe3 0,84
ratio d’information4 -0,09
écart de suivi5 1,37

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Banques 12,10
Télécommunications par câble 7,76
Pipelines 5,05
Finance, autres 5,04
Sociétés indépendantes de crédit à la consommation 2,89
Télécommunications fixes 2,66
Independent E&P 2,63
Pharmaceutique 2,24
Pétrolières intégrées 2,06
Automobile 1,79

Sensibilité en années

Sensibilité effective (années) -0,03

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux6 -35,95
Prêts hypothécaires 8,75
Crédit Invest. Grade 21,66
Crédit à haut rendement 36,74
Marchés émergents7 28,89
Obligations municipales/autres8 0,98
Autres instruments à sensibilité courte, nets9 38,93
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
7Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
8Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
9Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
Sensibilité effective : mesure de la sensibilité du prix d'un portefeuille (ou d'une obligation) aux fluctuations des taux d'intérêt. Il s'agit de l'échéance pondérée par la valeur actualisée de tous les remboursements du principal et des intérêts.

Documents

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